Master 2 - Mathématiques Appliquées Parcours ISF (Ingénierie Statistique et Financière) en Apprentissage

Certificat "Quantification des Risques Financiers" (Q.R.F.)

 Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante Existe aussi en formation initiale.

Objectifs :

Objectifs Académiques :

Former les étudiants aux instruments et aux raisonnements financiers, à la modélisation et aux statistiques, ainsi qu’au contexte réglementaire pour les banques (Bâle III), les assurances (Solvency II) et les sociétés de gestions (AMF). Maîtriser pour les différentes classes d'actifs financiers (taux, crédit, actions) les concepts, les outils mathématiques et les méthodes qui permettent de les évaluer (ainsi que leurs dérivés) et de mesurer leurs risques. On insistera sur :

  • une bonne maîtrise du calcul actuariel
  • les bases des principaux modèles d'évaluations des produits dérivés
  • les aspects réglementaires, opérationnels
  • l'acquisition d'une culture financière nécessaire à l'obtention de certaines certifications professionnelles (CFA, FCA,… etc)
  • une ouverture sur des méthodes récentes en statistiques et Big Data

Objectifs Professionnels :

Préparer l'étudiant aux problématiques des entreprises notamment dans le domaine de l'évaluation et de la mesure des risques et lui offrir l'accès à des postes à responsabilité. La formation s'appuie sur plusieurs pôles de compétences : scientifiques, technologiques, et organisationnelles.

Cadre de la formation en apprentissage :
La formation est programmée sur la deuxième année de Master Ingénierie Statistique et Financière (ISF). Elle se fait en partenariat avec le CFA de l'AFIA (Centre de Formation d'Apprentis de l'Association pour la Formation d'Informaticiens par Apprentissage), une association d'entreprises créée en 1992 avec le Conseil Régional d'Ile de France.
Le CFA de l'AFIA accompagne toutes les formations en apprentissage de mathématiques et informatique de Dauphine. Il a formé à ce jour plus de 1500 apprentis informaticiens et travaille avec plus de 200 entreprises. L'apprenti a le statut de salarié et perçoit à ce titre une rémunération minimale égale à un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel. 

Chargé de mission de la CFA-AFIA : M. Claude VINCENT

Conditions d'accès :

Conditions d’Admission : Sélection sur dossier et entretien de candidats ayant réussi la première année du Master Mathématiques Appliquées, ou niveau jugé équivalent. Être recruté en apprentissage par une entreprise d’accueil.

Remarque : pour déposer un dossier il n'est pas nécessaire d'avoir une entreprise d'accueil. Cours recommandés en Master 1 : mathématiques financières, actuariat, probabilités et statistiques, gestion de portefeuille.

Débouchés professionnels :

Métiers visés : contrôleur des risques de marché ou de crédit dans une banque d'investissement ou une société de gestion de portefeuille (Société Générale, BNP, Amundi..etc). Structureur ou analyste quantitatif dans une banque. Gérant ou assistant de gestion dans un hedge fund ou une société de gestion (Natexis Asset Management, Amundi..etc). Contrôleur de gestion à la direction financière d'une assurance (Axa, Groupama, Allianz...etc), gestionnaire des risques financiers dans une direction financière (banque, assurance, grande entreprise). Modélisateur, statisticien ou tarificateur pour un assureur ou une entreprise, consultant dans un cabinet de conseils (Ernst & Young, Deloitte, KPMG..etc) ou pour un éditeur de logiciels financiers (Murex, Bloomberg, Riskdata ...etc).

Pour les années antérieures, plus de 80% des étudiants signent une offre d'embauche immédiatement après l'obtention de leur diplôme dans des banques, sociétés d'assurance, conseil ou services financiers, tandis que le autres font le choix d'un VIE ou plus rarement d'une formation complémentaire.