Master 2 - Mathématiques Appliquées Parcours Mathématiques de l'Assurance de l'Économie et de la Finance (MASEF)

Le Master MASEF est un master à dominante "recherche" en mathématiques appliquées à la finance et à l'économie. Il est co-habilité avec ENSAE-ParisTech et en convention avec l'École Centrale Paris.

Objectifs :

Le parcours MASEF forme des mathématiciens probabilistes de haut niveau aux techniques mathématiques utilisées en gestion des risques et en économie.

L'équilibre entre les cours fondamentaux (processus stochastiques, statistiques avancées, finance mathématique, théorie des jeux), les cours à vocation plus appliquée et les cycles de conférences assure aux étudiants une formation de pointe permettant selon leur choix d'options de s'orienter vers la recherche académique ou vers des postes à forte composante quantitative dans l'industrie.

Organisation de la formation :

La formation comporte un tronc commun de cinq cours fondamentaux obligatoires. Les options sont regroupées en trois blocs (Processus stochastique et méthodes numériques, Économie et jeux, Finance et gestion des risques), cinq cours optionnels doivent être validés, dont un au moins dans chaque bloc.

Les étudiants qui souhaitent s'initier à la recherche académique peuvent opter pour le parcours " Projet Individuel ": la réalisation d'un travail de recherche encadré par un chercheur remplace deux cours optionnels. 

La formation comporte un stage obligatoire d'au moins quatre mois dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche.

La plupart des cours peuvent être dispensés en anglais pour les étudiants étrangers.

Stages :

Mémoire ou stage de 4 mois minimum obligatoire (6 en général).

Secrétariat Stage : Eugénie MARTIN 01 44 05 48 10

Particularités :

Cette formation propose des cours de mathématiques appliquées de haut niveau tout en restant proche des applications (lien avec les masters de gestion de Dauphine, intervenants professionnels, cycle de conférences, …). Les étudiants souhaitant s’orienter vers la recherche peuvent opter pour un parcours spécifique. Il leur procure un aménagement de scolarité permettant de mener un travail de recherche personnel approfondi

Processus de sélection :

Sur dossier uniquement, deux session, mi-juillet et mi-septembre.

Dépôt des candidatures en ligne : ici 

Conditions d'admissions :

M1 en mathématiques appliquées ou école d'ingénieur de premier plan.

Débouchés professionnels : 

La majorité des étudiants trouve un poste à fort contenu quantitatif dans les banques, fonds d'investissement, brokers, compagnies d'assurance, sociétés de service en finance de marché (quant, structuration, trading, gestion quantitative de portefeuille).

Chaque année deux à trois étudiants s'orientent vers la recherche et effectuent une thèse en mathématiques appliquées (essentiellement au CEREMADE ou au CREST, en finance mathématique, théorie des jeux, probabilités numériques, contrôle stochastique, ...).

Poursuite des études :

La formation prépare naturellement, selon les options choisies, à une thèse de doctorat en finance mathématique, assurance, économie mathématique, mais également en probabilité numérique.
 Chaque année, deux à cinq étudiants poursuivent la spécialité par une thèse de doctorat, soit purement académique (thèse classique) soit en partenariat avec une cellule de recherche d’une entreprise privée (thèse Cifre).

Les thèses classiques sont en général effectuées au Ceremade ou au Crest et sont encadrées par l'école doctorale EDDIMO de Dauphine. Elles peuvent également être effectuées dans d'autres établissements (Université Paris 6, Paris 7, Ecole Polytechnique par exemple).

Régulièrement, des thèses CIFRE sont également organisées avec des établissements bancaires, des compagnies d'assurance ou dans les cellules de recherche de grands groupes énergétiques comme EDF.